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CPI海啸余波仍在华尔街肆虐?美元黄金携手大涨 美债期货延续跌势

2021-11-12 09:26:54 浏览: 87 作者: 科技新声
摘要:下载和大V观点财联社讯,在周三因“爆表”的通胀暴跌之后,美国国债现货市场周四因假期休市一天。不过,根据隔夜外汇、贵金属和美债期货市场的价格走势推算,周三美国CPI数据“海啸”的余波显然仍在华尔街肆虐,当美国国债市场在周五恢复交易时,很可能又将迎来一个“黑暗的日子”。周四是美国的退伍军人节,美国证券交易所继续交易。但债券……

下载和大V观点

财联社讯,在周三因“爆表”的通胀暴跌之后,美国国债现货市场周四因假期休市一天。不过,根据隔夜外汇、贵金属和美债期货市场的价格走势推算,周三美国CPI数据“海啸”的余波显然仍在华尔街肆虐,当美国国债市场在周五恢复交易时,很可能又将迎来一个“黑暗的日子”。

周四是美国的退伍军人节,美国证券交易所继续交易。但债券市场、联邦储备银行和美国的许多银行机构关闭。当天也没有官方重要经济数据与美联储官员讲话的日程安排。

这样一个略显交投清淡的交易日,显然成为了外汇和贵金属市场多头扩大前一天涨势的绝佳机会。美元指数周四强势升破了85关口,一举刷新近16个月高位。而国际金价也连续第二个交易日携手美元大涨,现货黄金价格再度逼近了前一日创下的近五个月高位。

美元黄金携手大涨

追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师Joseph Trevisani指出,连续第二天出现与通胀相关的押注,且美债市场因阵亡将士纪念日而休市可能导致交投减少,放大了周四外汇市场的价格波动。他表示,“一般来说,当债市休市时,流动性会减少,走势往往会放大,因吸收任何特定走势的流动性都会减少。”

ICE美元指数在隔夜盘中最高升至了95.19,为2020年7月22日以来的最高水平。彭博美元指数则创下了6月份以来最大的两日涨幅。

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RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“周三公布的CPI数据如此之高,令市场不安,交易商正将黄金视为一种安全资产,以对冲这种通胀风险。”Haberkorn补充称,“我们本周看到的通胀数据可能会再次推动金价回升至每盎司1900美元。”

美债期货延续大跌

值得一提的是,尽管美国国债现货市场周四因退伍军人节休市一天,但美国国债期货交易仍照常进行,而与美元和黄金延续前一天CPI数据后的涨势相契合的是,美债期货的交易状况也显示出,债市的形势颇为不妙。种种迹象预示着,美债收益率在周五恢复交易后可能进一步冲高!

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各个期限的美债期货价格几乎普遍下跌,其中5年期国债合约一度下跌10.25点,创下121-09+的历史新低,收盘报121-10¼。

5年期美债收益率周三曾飙升13.5个基点,是各主要周期收益率中升幅最大的一个品种。按照彭博美国国债指数衡量,这是5年期美债价格从2月以来表现最差的一天。5年期国债收益率在10月22日触及1.25%的年内高点,当时美联储主席鲍威尔表示,通胀率上升将引起央行的回应。

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欧洲美元期货周四也大幅下跌,2022年12月合约触及2020年3月以来的最低水平,意味着美联储明年将至少加息两次。两个期货市场大多数合约的成交量均不超过20天均值水平的一半。

在许多华尔街交易员看来,美国国债市场在过去一个月已经成为了遍布危险的雷区。彭博美国政府证券流动性指数显示,美国国债目前的交易状况为2020年3月以来最糟。该指数衡量收益率偏离公允价值模型的程度。而在隐含波动率方面,跟踪美国国债的ICE美国银行MOVE指数目前正接近2020年4月以来最高水平。

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Bleakley Advisory Group的首席投资官Peter Boockvar预计,在美债周五恢复交易后,波动率指标很可能将进一步走高。

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