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【金工】主要指数延续上涨,北向资金交易盘活跃流入——金融工程市场跟踪周报20220618(祁嫣然)

2022-06-19 08:00:34 浏览: 30 作者: 全球财经
摘要:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!本周市场表现:本周市场持续反弹。上证综指上涨0.97%,上证50上涨1.26%,沪深300上涨1.65%,中证500上涨1.22%,中证1000上涨2.22%,创业板指上涨3.94%。上证综指和中证500指数量能择时信号为看空观点,其余宽基指数数量

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

本周市场表现:

本周市场持续反弹。上证综指上涨0.97%,上证50上涨1.26%,沪深300上涨1.65%,中证500上涨1.22%,中证1000上涨2.22%,创业板指上涨3.94%。上证综指和中证500指数量能择时信号为看空观点,其余宽基指数数量能择时信号为看多观点。

宽基指数来看,中证500、中证1000处于估值分位数“安全”等级,其余宽基指数处于估值分位数“适中”等级。

中信一级行业分类来看,电力及公用事业、汽车、消费者服务、食品饮料、房地产处于估值分位数“危险”等级;石油石化、有色金属、基础化工、建材、纺织服装、医药、银行、非银行金融、交通运输、电子、通信处于估值分位数“安全”等级。

量化市场跟踪:

截面波动率来看,最近一周沪深300、中证500以及中证1000指数成分股横截面波动率小幅上升,短期Alpha环境变好。近一个季度看,沪深300和中证1000指数横截面波动率处于近半年中下分位点,中证500指数横截面波动率处于近半年中等分位点。

时间序列上来看,最近一周沪深300指数成分股时间序列波动率上升,Alpha环境相比上周变好,中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率小幅下降,Alpha环境相比上周变化不大。最近一个季度来看,各指数波动率处于近半年中上分位点,Alpha环境良好。

本周IF当月合约上涨1.54%,收于4299.2,收盘基差-0.23%;IH当月合约上涨1.34%,收于2931.6,收盘基差-0.16 %;IC当月合约上涨0.81%,收于6293,收盘基差-0.37 %。

北向资金净流入174.04亿元,其中沪股通净流入123.81亿元,深股通净流入50.23亿元。南向资金净流入167.85亿元,其中沪市港股通净流入70.39亿元,深市港股通净流入97.46亿元。

本周北向资金净流入排名较高的行业为食品饮料、医药、银行;净流出较高的行业为电力及公用事业、石油石化、钢铁。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力及公用事业、银行、电子,占比上升较多的有食品饮料、家电、基础化工。

截至2022年6月16日,基金抱团分离度保持震荡。最近一周抱团股与抱团基金超额收益变化不大。

风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

发布日期:2022-06-18

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